Invest for Excel jetzt mit Monte Carlo-Simulation

Monte Carlo-Simulationen erweitern die Aussagefähigkeit von Finanzmodellen entscheidend. Der Erkenntnisgewinn reicht weit über denjenigen von Best Case- und Worst Case-Szenarien hinaus.

Dieser Added Value wird erzielt, indem man den Eingangsvariablen Wahrscheinlichkeiten samt Verteilungen zuordnet und die Modelle bis zu mehrere 1.000 Male rechnen (simulieren) lässt. Im Ergebnis erhält der Nutzer dann statt einwertiger Rentablitätskennziffern (Kapitalwert, Interner Zinsfuss, Amortisationsdauer u.a.m.) mögliche Ausprägungen dieser Rentabilitätskennziffern samt zugehöriger Wahrscheinlichkeiten.

Auf diese Weise werden Scheingenauigkeiten klassischer Finanzmodelle aufgelöst und die eingeschränkte Aussagefähigkeit einwertiger Ergebnisse wird überwunden. (Damit das Bonmot "Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen" etwas von seiner Bedeutung und seinem Schrecken verliere.)